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图书信息
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金融市场风险度量
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| ISBN： | 9787030776013 |
定价： | ￥158.00 |
| 作者： | 叶五一，陈鹏展著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2025年09月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 225页 |
中图法： | F830.9 |
相关供货商
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供货商名称
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库存量
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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1
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泰安展厅库
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2025-10-20
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其它供货商库存合计
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202
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2025-10-20
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图书简介 | | 本书按照内容分为四个部分，各章节按照导读、模型和实证的顺序依次进行阐述。本书的第一部分介绍了金融市场风险和系统性风险的概念和度量方法，为本书的理论基础。第二部分阐述了风险的常用研究模型，这些模型包括Copula方法、分位数回归模型、极值理论、非参数统计，和机制转换方法。本书的第三部分根据前文的理论基础对金融市场风险做出了度量与实证分析，研究了上证、深证成指的高频收益率数据，测量了测量次贷危机的相依性，验证了杠杆效应等。在本书的第四部分本书关注了近年来金融系统性风险的效应，对金砖四国风险染性，加密货币风险等热点进行了检验与刻画。第三部分和第四部分将前两部分的方法和模型运用于实际，并进行了改进，从而完成对现实的金融市场和系统性风险的分析。 |
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